" Роберт Лешнер, основатель Compound, опубликовал подробное описание инцидента с атакой оракула, произошедшего ранее. Примерно с 12:00 до 1:00 по тихоокеанскому времени утром в День Благодарения цена DAI на Coinbase Pro начала торговаться с растущими ценами и объемом по парам DAI/USDC, DAI/USD и ETH/DAI, достигнув 1,30 доллара США.
This morning, $DAI prices on Coinbase Pro escalated rapidly, leading to the liquidation (repayment) of 85.2M DAI borrowed from Compound.
124 of 225,793 users were impacted; there are no under-collateralized accounts, and all markets are healthy.https://t.co/p2l3v7fNov
— Leshner (@rleshner) November 27, 2020
В серии твитов и подробной статье основатель Compound написал, что в течение этого периода 85,2 млн DAI были погашены ликвидаторами, которые изъяли обеспечение по адресам, получавшим DAI. В ходе крупнейшей, одиннадцатой ликвидации по адресу «доходного фарминга» было выплачено 46,2 млн. DAI и изъято 49,8 млн. DAI.
По словам Лешнера пострадали 124 адреса из 225 793; в протоколе отсутствуют необеспеченные счета; и все рынки здоровы. Однако ликвидированные адреса считают, что параметры риска и поток цен были слишком агрессивными/обременительными.
Выводы Лешнера
«По сути, протокол и поток цен выполнялись так, как задумано; реальная торговля на крупнейшей бирже Америки использовалась для активного снижения риска заемщиков в протоколе. Что было неожиданным, так это возникновение неблагоприятных рыночных условий, скорость их возникновения и то, что для многих пользователей это вообще могло произойти», - написал Лешнер.
По словам Лешнера рынок DAI на Compound, на котором было предоставлено 1,6 миллиарда DAI и 1,3 миллиарда заимствованных DAI, вырос намного больше и быстрее, чем кто-либо ожидал.
«Рынок составного DAI значительно превосходит как базовый рынок DAI, так и ликвидность на биржах, и глобальный объем торгов DAI. Именно этот риск лежит в основе оценки рыночных рисков Gauntlet 16», - написал основатель Compound.
Следующие шаги
По словам Лешнера, это событие ликвидации должно стать тревожным сигналом для калибровки протокола, который за лето быстро расширился.
«Я рекомендую сообществу обсудить, какие шаги следует предпринять, если таковые имеются, для предотвращения подобных ликвидаций в будущем», - заявил основатель Compound.
В широком смысле потенциальные измененияпредложенные Лешнером, могут включать:
- Изменение параметров рынка DAI, включая предел заимствования, для уменьшения размера рынка DAI по сравнению с торговыми площадками.
- Изменение ценового потока DAI путем ужесточения границ привязки, ограничения цены (например, до 1,05) или использования дополнительных репортеров
- Удаление репортера в некоторых / всех случаях и использование только Uniswap или использование совершенно другого подхода
«Кроме того, пострадавшие адресаты громко заявляли о компенсации затрат на ликвидацию - процесс управления может распределять COMP и должен проанализировать, насколько это разумно», - заявил Лешнер.
