" - Что такое скользящая средняя?
- Что такое «Золотой крест»?
- Что такое «Крест смерти»?
- В чем разница между «Золотым крестом» и «Крестом смерти»?
- Как трейдеры могут использовать «Золотой крест» и «Крест смерти» в своих торговых стратегиях?
Что такое скользящая средняя?
Скользящая средняя (англ. moving average, MA) — это используемый в техническом анализе фондовый индикатор, усредненная цена актива за конкретный промежуток времени. Отображается на графике в виде кривой линии. Индикатор применяется для удобства анализа цены: трейдер может не учитывать ежедневные ценовые колебания. Средняя скользящая – это запаздывающий индикатор. Тем не менее, он может использоваться для определения точки входа в позицию. Для этого строится несколько кривых с корректировкой количества временных периодов, которые применяются в расчетах.
Четкое понимание скользящей средней (MA) имеет решающее значение для лучшего понимания «Золотого креста» и «Креста смерти». Как правило, MA рассчитываются для определения направления тренда актива или определения его уровней поддержки и сопротивления.
Скользящие средние указывают, в каком направлении движется актив – в бычьем (положительном, восходящем) или в медвежьем (отрицательном, нисходящем).
MA дают полезные при торговле сигналы на графиках криптовалют в режиме реального времени. Они также могут быть настроены на различные периоды, такие как 10, 20, 50, 100 или 200-дневные периоды. Такие периоды подчеркивают рыночные тенденции, делая их легко идентифицируемыми.
Трейдеры используют различные типы скользящих средних. Первый — это простая скользящая средняя (SMA), которая берет среднюю цену актива за определенный период, деленную на общее количество периодов.
Второй тип – взвешенная скользящая средняя, которая лучше отражает недавние изменения на рынке. Она придает больший вес недавним ценам, но не согласуется со скоростью снижения между конкретной ценой и ценой до нее.
Скользящие средние, также называемые «запаздывающими индикаторами», основаны на исторических ценах. Трейдеры используют скользящие средние в качестве сигналов, которыми они руководствуются при покупке и продаже активов, при этом наиболее внимательно отслеживают 50-дневные и 200-дневные периоды.
Что такое «Золотой крест»?
Так называемый «Золотой крест» возникает, когда краткосрочная скользящая средняя и крупная долгосрочная скользящая средняя пересекаются при движении вверх. «Золотой крест» указывает на рост цен и разворот рынка вверх.
Краткосрочная MA движется вверх намного быстрее, чем долгосрочная MA, пока рыночные условия не заставят их пересечься. Упрощая, жно сказать, что «Золотые кресты» возникают, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, что указывает на четкий восходящий тренд.
Формирование «Золотого креста» обычно происходит в три этапа. Когда продажи истощаются, это обычно отмечает конец нисходящего тренда и начало «Золотого креста». На следующем этапе краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. За этим быстро следует последняя стадия, отмеченная продолжающимся восходящим трендом, обычно приводящим к повышению цен.
Нет двух одинаковых «Золотых крестов», но эти три этапа обычно отмечают появление каждого из них.
Рассмотрим каждый этап более подробно.
На первом этапе покупатели берут под свой контроль нисходящий тренд. Краткосрочная слабость 50-дневной скользящей средней сигнализирует о начале «Золотого креста». Это связано с тем, что покупатели начинают брать на себя контроль, тогда как как краткосрочные продавцы иссякают.
На графике происходит выравнивание, когда покупатели поднимают цены, пытаясь получить контроль. Результирующий импульс постепенно проталкивает 50-дневную скользящую среднюю через 200-дневную скользящую среднюю, в которой два периода пересекаются. Когда 50-дневная MA превосходит 200-дневную MA, трейдеры обычно проявляют повышенную бдительность, чтобы определить, начался ли восходящий тренд или это просто ложная тревога.
Заключительный этап происходит, когда 50-дневная скользящая средняя продолжает двигаться вверх, указывая на ее импульс. Это также обычно приводит к перекупке, хотя и только короткими вспышками.
Что такое «Крест смерти»?
«Крест смерти» образуется знаменует окончательный спад рынка и обычно происходит, когда краткосрочная скользящая средняя движется вниз, пересекая долгосрочную скользящую среднюю.
Проще говоря, это полная противоположность «Золотому кресту». «Крест смерти» обычно трактуется как медвежий сигнал. 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю, сигнализируя о нисходящем тренде.
Три фазы отмечают «Крест смерти». Первая происходит во время восходящего тренда, когда краткосрочная MA все еще выше долгосрочной MA. Вторая фаза характеризуется разворотом, во время которого краткосрочная скользящая средняя опускается ниже долгосрочной скользящей средней. Затем следует начало нисходящего тренда, поскольку краткосрочная скользящая средняя продолжает двигаться вниз, оставаясь ниже долгосрочной скользящей средней.
Как и в случае с «Золотыми крестами», нет двух одинаковых «Крестов смерти», но на их появление указывают конкретные признаки.
Рассмотрим подробно каждую стадию «Креста смерти».
Первая стадия «Креста смерти» обычно отмечается активом, находящимся в восходящем тренде. За этим следует слабеющая 50-дневная скользящая средняя, первый признак того, что на горизонте могут появиться медвежьи настроения. Когда цены начинают падать после достижения пика, краткосрочная скользящая средняя расходится с долгосрочной скользящей средней.
На втором этапе 50-дневная скользящая средняя опускается ниже 200-дневной скользящей средней. Это ключевой момент, так как он сигнализирует о том, что актив может войти в нисходящий тренд. Расхождение между двумя скользящими средними становится более выраженным по мере того, как цены продолжают падать. На этом этапе «Крест смерти» вырисовывается гораздо четче.
Заключительный этап отмечен продолжающимся падением нисходящей 50-дневной скользящей средней, которая остается ниже 200-дневной скользящей средней. Это сигнализирует о том, что нисходящий тренд действительно имеет место. «Крест смерти» обычно приводит к дальнейшему давлению со стороны продавцов, поскольку трейдеры ликвидируют свои позиции в ожидании продолжения снижения цен.
Однако, если нисходящий тренд не будет устойчивым, это может означать кратковременный импульс и быстрое восстановление цен, и в этом случае «Крест смерти» считается ложным сигналом.
В чем разница между «Золотым крестом» и «Крестом смерти»?
Ключевое различие между «Золотым крестом» и «Крестом смерти» заключается в том, что первый сигнализирует о восходящем тренде, а второй указывает на нисходящий.
Как уже упоминалось, эти два креста по существу противоположны с точки зрения того, как они отображаются на графике и что они сигнализируют. Поскольку скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, оба пересечения служат только для подтверждения разворота тренда, а не для его предсказания. Таким образом, их следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами, чтобы лучше понимать рыночные условия.
«Золотой крест» и «Крест смерти» обычно подтверждаются большим объемом торгов. Другими техническими индикаторами, на которые могут обратить внимание при анализе, являются схождение-расхождение скользящих средних и индекс относительной силы.
«Кресты смерти» обычно сигнализируют о начале долгосрочного медвежьего рынка не только в криптовалюте, но и в целом на фондовых рынках. «Крест смерти» в прошлом уже предвещал крупные экономические кризисы: крах фондового рынка в «Черный понедельник» 1929 года и финансовый кризис 2008 года.
Тем не менее, «Кресты смерти» также могут быть ложными сигналами и не являются точными на 100%. Были случаи, когда рынки восстанавливались после «Креста смерти».
«Золотые кресты сигнализируют о наступлении долгосрочного бычьего рынка. Но, несмотря на то, что они прогнозировали предыдущие крупные бычьи забеги, «Золотые кресты» также могут давать ложные сигналы.
Как трейдеры могут использовать «Золотой крест» и «Крест смерти» в своих торговых стратегиях?
Трейдеры обычно покупают во время «Золотого креста» и продают во время «Креста смерти».
У разных трейдеров будут разные подходы к сигналам пересечения. Некоторые трейдеры могут дождаться подтвержденного «Золотого креста» или «Креста смерти», прежде чем войти или выйти из сделки. Другие могут использовать кресты в качестве подтверждающих сигналов в сочетании с другими техническими индикаторами.
Однако в целом «Золотые кресты» и «Кресты смерти» можно использовать как сигналы разворота тренда. Если трейдер видит формирование «Золотого креста», он может купить актив в ожидании роста цен. Точно так же, если трейдер видит формирование «Креста смерти», он может продать актив в ожидании падения цен.
Конечно, трейдеру всегда важно соблюдать осторожность, руководствуясь сигналами пересечения, так как слепое следование им может привести к убыткам. Как уже упоминалось, бывают ложные сигналы, и важно подтвердить любой сигнал пересечения другими техническими индикаторами, прежде чем открывать позицию.
Опытные трейдеры также знают, что нужно смотреть на картину в целом и учитывать множество показателей. Например, «Золотой крест» может появиться на часовом временном интервале, но просмотр дневного или недельного временного интервала может показать, что на самом деле в игре присутствует «Крест смерти».
Торговый объем также является тем фактором, на который следует обратить внимание при торговле по сигналам пересечения, поскольку всплески объема вполне могут подтвердить или опровергнуть достоверность сигнала.
